TERMIUM Plus^®

Fiche 1,  Justifications,  Anglais

Record number: 1, Textual support number: 1 CONT

In examining the put-call parity for coupon instruments and the implications of the analysis of that relationship, put-call parity is discussed in the absence of coupons; then, the relationship between at-the-money puts and calls depends upon the current yield on the security vis-à-vis the short-term interest rate.  2, fiche 1, Anglais, - put%2Dcall%20parity

Fiche 1,  Justifications,  Français

Record number: 1, Textual support number: 1 DEF

Rapport entre le cours d'une option de vente et le cours d'une option d'achat, qui toutes deux sont de type européen, portent sur le même sous-jacent et ont le même prix d'exercice et la même échéance.  1, fiche 1, Français, - parit%C3%A9%20des%20options%20de%20vente%20et%20d%27achat

Record number: 1, Textual support number: 1 CONT

La symétrie entre l'option de vente et l'option d'achat veut que leurs valeurs respectives soient reliées de façon précise. Cette contingence mutuelle est généralement appelée «parité de l'option de vente et de l'option d'achat».  3, fiche 1, Français, - parit%C3%A9%20des%20options%20de%20vente%20et%20d%27achat

Record number: 1, Textual support number: 1 OBS

La parité entre le cours d'une option de vente et celui d'une option d'achat découle de la symétrie entre les deux types d'option. Selon ce concept, le détenteur d'une option de vente et du sous-jacent sur lequel porte l'option obtiendra le même résultat que le détenteur d'une option d'achat portant sur le même sous-jacent et ayant le même prix d'exercice et la même échéance. On suppose alors que le prix d'exercice non encore déboursé par le détenteur de l'option d'achat rapporte le taux de rendement hors risque.  1, fiche 1, Français, - parit%C3%A9%20des%20options%20de%20vente%20et%20d%27achat

Fiche 1,  Justifications,  Espagnol