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ANALYSE SCENARIO MATRICES [1 fiche]

Fiche 1 2006-03-16

Anglais

Subject field(s)
  • Financial and Budgetary Management
  • Investment
CONT

More sophisticated banks will also have the right to base the market risk capital charge for options portfolios and associated hedging positions on scenario matrix analysis. This will be accomplished by specifying a fixed range of changes in the option portfolio's risk factors and calculating changes in the value of the option portfolio at various points along this "grid".

Français

Domaine(s)
  • Gestion budgétaire et financière
  • Investissements et placements
CONT

Les banques dotées d'outils plus élaborés auront également le droit de calculer leur exigence de fonds propres pour risques de marché sur la base d'une analyse par scénario à matrices pour leurs portefeuilles d'options et les positions de couverture qui s'y rattachent. Il leur faudra spécifier une fourchette fixe de variations des facteurs de risque du portefeuille d'options et calculer les changements de la valeur de ce portefeuille en divers points de cette «grille».

OBS

Pluriel : des scénarios.

OBS

scénarios (pl.) : Cette graphie, puisée des Rectifications de l'orthographe recommandées par le Conseil supérieur de la langue française, est attestée dans le Petit Robert (2006).

Espagnol

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