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VALEUR EXPOSEE RISQUE [2 fiches]

Fiche 1 2010-02-25

Anglais

Subject field(s)
  • Investment
  • Financial and Budgetary Management
  • Probability (Statistics)
CONT

VAR [value at risk] is usually measured at a 99% confidence interval and assumes that changes in rates and prices are correlated.

Terme(s)-clé(s)
  • VaR

Français

Domaine(s)
  • Investissements et placements
  • Gestion budgétaire et financière
  • Probabilités (Statistique)
DEF

Effet défavorable que les risques de changement des taux et des cours du marché peuvent avoir sur la valeur d'un portefeuille pendant une période particulière.

CONT

La VAR est généralement mesurée avec des intervalles de confiance de 99 % et suppose qu'il y a une corrélation entre les modifications de taux et de cours.

Espagnol

Conserver la fiche 1

Fiche 2 2010-02-25

Anglais

Subject field(s)
  • Probability (Statistics)
  • Investment
  • Financial and Budgetary Management
DEF

A technique used to estimate the probability of portfolio losses based on the statistical analysis of historical price trends and volatilities.

Français

Domaine(s)
  • Probabilités (Statistique)
  • Investissements et placements
  • Gestion budgétaire et financière
DEF

Méthode de mesure de la perte que l'on pourrait devoir subir à la suite de l'exposition à un risque financier dans des conditions normales de marché au cours d'une période donnée, à l'intérieur d'un intervalle de confiance déterminé.

OBS

La méthode implique l'usage d'une modélisation.

Espagnol

Conserver la fiche 2

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