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VOLATILITY RETURN [2 fiches]
Fiche 1 - données d’organisme interne 2009-07-03
Fiche 1, Anglais
Fiche 1, Subject field(s)
- Investment
- Stock Exchange
- Statistical Methods
Fiche 1, La vedette principale, Anglais
- positive volatility
1, fiche 1, Anglais, positive%20volatility
correct
Fiche 1, Les abréviations, Anglais
Fiche 1, Les synonymes, Anglais
Fiche 1, Justifications, Anglais
Record number: 1, Textual support number: 1 CONT
For this reason they prefer positive volatility; positive returns greater than the fund's average return are generally welcomed. 2, fiche 1, Anglais, - positive%20volatility
Fiche 1, Français
Fiche 1, Domaine(s)
- Investissements et placements
- Bourse
- Méthodes statistiques
Fiche 1, La vedette principale, Français
- volatilité positive
1, fiche 1, Français, volatilit%C3%A9%20positive
correct, nom féminin
Fiche 1, Les abréviations, Français
Fiche 1, Les synonymes, Français
Fiche 1, Justifications, Français
Record number: 1, Textual support number: 1 CONT
Le ratio de Sortino permet de faire une distinction entre volatilité positive et volatilité négative [...] 2, fiche 1, Français, - volatilit%C3%A9%20positive
Fiche 1, Espagnol
Fiche 1, Justifications, Espagnol
Fiche 2 - données d’organisme interne 2009-06-05
Fiche 2, Anglais
Fiche 2, Subject field(s)
- Investment
Fiche 2, La vedette principale, Anglais
- Sortino ratio
1, fiche 2, Anglais, Sortino%20ratio
correct
Fiche 2, Les abréviations, Anglais
Fiche 2, Les synonymes, Anglais
Fiche 2, Justifications, Anglais
Record number: 2, Textual support number: 1 CONT
The Sortino ratio is calculated by taking a fund's excess return over cash and dividing it by the fund's downward deviation. In doing so the Sortino ratio does not reflect the entire volatility of a fund, merely the "adverse" volatility represented by those returns below the defined minimum acceptable return. 2, fiche 2, Anglais, - Sortino%20ratio
Record number: 2, Textual support number: 1 OBS
The Sortino ratio is an alternative to the Sharpe ratio, using downward deviation as a measure for risk in place of standard deviation. 2, fiche 2, Anglais, - Sortino%20ratio
Fiche 2, Français
Fiche 2, Domaine(s)
- Investissements et placements
Fiche 2, La vedette principale, Français
- ratio de Sortino
1, fiche 2, Français, ratio%20de%20Sortino
correct, nom masculin
Fiche 2, Les abréviations, Français
Fiche 2, Les synonymes, Français
Fiche 2, Justifications, Français
Record number: 2, Textual support number: 1 CONT
Le ratio de Sortino se calcule en soustrayant le taux sans risque du rendement annualisé, puis en divisant le résultat par l'écart type des rendements se situant en deçà du rendement minimal. 2, fiche 2, Français, - ratio%20de%20Sortino
Record number: 2, Textual support number: 1 OBS
Dérivé du ratio de Sharpe, le ratio de Sortino différencie la volatilité à la baisse de la volatilité globale en utilisant une valeur pour les écarts à la baisse. 3, fiche 2, Français, - ratio%20de%20Sortino
Fiche 2, Espagnol
Fiche 2, Justifications, Espagnol
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