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AITKEN ESTIMATOR [1 fiche]

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Fiche 1 2000-06-20

Anglais

Subject field(s)
  • Statistics
CONT

The seminal Generalised Least Squares contribution, together with the first matrix formulation of the Linear Regression Model appeared in Aitken, s paper, "On Least Squares and Linear Combinations of Observations", Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, 1935, vol. 55, pp. 42-48. In this paper we find the well-known extension of the Gauss-Markhov Theorem to the case where the regression error vector has a non-scalar covariance matrix-the Aitken estimator is "Best Linear Unbiased".

Français

Domaine(s)
  • Statistique

Espagnol

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