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PORTFOLIO RISK [39 records]

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Alphabetical list of terms

Record 1 2022-10-28

English

Subject field(s)
  • Investment
DEF

Invest in [a] market sector [or] industry to a greater than normal degree.

CONT

… the biggest repeat offender we see in our portfolio reviews is concentration risk, whether it is in a handful of sectors or within a security itself. From a sector perspective, we like to see sectors represented at a maximum 15. 0% equity portfolio weight, with 20. 0% being an absolute maximum for the tactical investor who wishes to overweight a sector based on an outperformance thesis.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
DEF

Investir dans un secteur du marché, un secteur ou un titre spécifique dans des proportions supérieures à la normale.

Spanish

Save record 1

Record 2 2019-07-05

English

Subject field(s)
  • Investment
  • Stock Exchange
CONT

[A moderate investor has] a low to moderate risk tolerance and want[ s] reasonable, but relatively stable income and capital growth, and/or [is] comfortable with modest fluctuations in the year-to-year value of [his] portfolio and [has] some time to recover from any market downturns.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
  • Bourse
CONT

[Un investisseur modéré a une] tolérance au risque [...] d'un niveau faible à moyen et [désire] une croissance raisonnable, mais relativement stable de [son] revenu et de [son] capital, ou [il s'accommode] de modestes fluctuations annuelles de la valeur de [son] portefeuille et [il dispose] d'un certain laps de temps pour que [son] portefeuille se rétablisse en cas de replis du marché.

Spanish

Save record 2

Record 3 2017-02-16

English

Subject field(s)
  • Financial and Budgetary Management
  • Investment
DEF

A process whereby the exchange rate risk of a portfolio is administered independently of remaining investment decisions.

French

Domaine(s)
  • Gestion budgétaire et financière
  • Investissements et placements
DEF

Couverture du risque de change attaché à une position en devises, traitée de manière à dissocier le risque de change des autres risques, et le plus souvent déléguée à une entité spécialisée.

OBS

La gestion spécifique du risque de change repose le plus souvent sur l’utilisation de produits dérivés tels les contrats à terme ou les options.

OBS

gestion spécifique du risque de change : terme et définition publiés au Journal officiel de la République française le 22 juillet 2015.

Spanish

Save record 3

Record 4 2017-02-06

English

Subject field(s)
  • Finance
OBS

portfolio approach to risk management : term extracted from the “Glossaire de l'économie” and reproduced with permission of the Organisation for Economic Co-operation and Development.

French

Domaine(s)
  • Finances
OBS

gestion des risques par l'approche du portefeuille : terme extrait du «Glossaire de l’économie» et reproduit avec l’autorisation de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

Spanish

Save record 4

Record 5 2014-07-29

English

Subject field(s)
  • Management Operations
  • Financial and Budgetary Management
CONT

Stress testing should be included in an institution's risk management activities at various levels, for example, ranging from risk mitigation policies at a detailed or portfolio level to adjusting the institution's business strategy.

French

Domaine(s)
  • Opérations de la gestion
  • Gestion budgétaire et financière
CONT

La simulation de crise devrait s’intégrer aux activités de gestion du risque à divers niveaux; par exemple, de la politique d’atténuation des risques à un niveau détaillé ou à celui du portefeuille jusqu’au redressement de la stratégie de planification des activités de l’institution.

Spanish

Save record 5

Record 6 2014-07-29

English

Subject field(s)
  • Management Operations
  • Financial and Budgetary Management
CONT

Stress testing should be included in an institution's risk management activities at various levels, for example, ranging from risk mitigation policies at a detailed or portfolio level to adjusting the institution's business strategy.

French

Domaine(s)
  • Opérations de la gestion
  • Gestion budgétaire et financière
CONT

La simulation de crise devrait s’intégrer aux activités de gestion du risque à divers niveaux; par exemple, de la politique d’atténuation des risques à un niveau détaillé ou à celui du portefeuille jusqu’au redressement de la stratégie de planification des activités de l’institution.

Spanish

Save record 6

Record 7 2014-07-29

English

Subject field(s)
  • Management Operations
  • Financial and Budgetary Management
CONT

Stress testing should be included in an institution's risk management activities at various levels, for example, ranging from risk mitigation policies at a detailed or portfolio level to adjusting the institution's business strategy.

French

Domaine(s)
  • Opérations de la gestion
  • Gestion budgétaire et financière
CONT

La simulation de crise devrait s’intégrer aux activités de gestion du risque à divers niveaux; par exemple, de la politique d’atténuation des risques à un niveau détaillé ou à celui du portefeuille jusqu’au redressement de la stratégie de planification des activités de l’institution.

Spanish

Save record 7

Record 8 2014-07-29

English

Subject field(s)
  • Management Operations
  • Financial and Budgetary Management
CONT

Stress testing should be included in an institution's risk management activities at various levels, for example, ranging from risk mitigation policies at a detailed or portfolio level to adjusting the institution's business strategy.

French

Domaine(s)
  • Opérations de la gestion
  • Gestion budgétaire et financière
CONT

La simulation de crise devrait s’intégrer aux activités de gestion du risque à divers niveaux; par exemple, de la politique d’atténuation des risques à un niveau détaillé ou à celui du portefeuille jusqu’au redressement de la stratégie de planification des activités de l’institution.

Spanish

Save record 8

Record 9 2014-07-23

English

Subject field(s)
  • Statistics
  • Investment
DEF

... portfolio risk that arises when the possibility that an investment will move more than three standard deviations from the mean is greater than what is shown by a normal distribution.

French

Domaine(s)
  • Statistique
  • Investissements et placements

Spanish

Save record 9

Record 10 2014-07-21

English

Subject field(s)
  • Risks and Threats (Security)
  • Emergency Management

French

Domaine(s)
  • Risques et menaces (Sécurité)
  • Gestion des urgences

Spanish

Save record 10

Record 11 2014-04-24

English

Subject field(s)
  • Investment
CONT

A fund's prime investment goals are stated in the fund's offering prospectus and are also summarized in the Financial Post's "Survey of Industrials. "These goals generally cover the degree of safety or risk that is acceptable, whether income or capital gain is the prime objective, and the main types of securities in the fund's investment portfolio.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
CONT

Les principaux objectifs de placement du fonds sont exposés dans son prospectus ainsi que dans le «Survey of Industrials» du Financial Post. Ils indiquent notamment le degré de sécurité ou de risque acceptable, la priorité accordée au revenu ou aux gains en capital en tant qu'objectif principal et les différentes catégories de titres contenues dans le portefeuille.

Spanish

Save record 11

Record 12 2010-12-10

English

Subject field(s)
  • Titles of Federal Government Programs (Canadian)
  • Information Processing (Informatics)
OBS

Treasury Board of Canada Secretariat. Role of the Strategic IM/IT Infrastructure Initiative : Serves as the project tracking and monitoring office on common and shared IM/IT infrastructure initiatives, monitors all work performed. Provides the IM/IT Management Board with information needed to set priorities and make trade-offs. Maintains an architecture assurance function at the project level. Assists in implementing IM/IT best practices, reports the effectiveness of best practices and injects new disciplines(e. g. Enhanced Management Framework for IM/IT projects). Prepares the Common Requirements Vision document. Manages the process surrounding the IM/IT investment portfolio. Other specific functions include :risk monitoring, budgets, business analysis and requirements(including liaison to pathfinders), change management, document repository, contribute to GOL communication strategy, procurement strategy.

French

Domaine(s)
  • Titres de programmes fédéraux (Gouvernement canadien)
  • Traitement de l'information (Informatique)
OBS

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Le rôle de l'Initiative d'infrastructure stratégique de GI/TI : Agit à titre de bureau de suivi et de contrôle du projet pour les initiatives d'infrastructure de GI/TI communes et partagées; contrôle tous les travaux exécutés. Fournit au Conseil de gestion de l'information de GI/TI l'information requise pour établir les priorités et trouver des compromis. Maintient une fonction d'assurance de l'architecture au niveau du projet. Aide à la mise en œuvre des meilleures pratiques en matière de GI/TI, présente des rapports sur l'efficacité des meilleures pratiques et incorpore de nouvelles disciplines (p. ex., Cadre amélioré de gestion, projets de GI/TI). Prépare le document sur la vision des exigences communes. Gère le processus relatif au portefeuille des investissements en GI/TI. Les autres fonctions du Bureau comprennent ce qui suit : le contrôle des risques; les budgets; les exigences et les analyses opérationnelles (y compris les liens avec les projets exploratoires); la gestion du changement; les dépôts des documents; la contribution à la stratégie de communication pour l'initiative Gouvernement en direct; la stratégie d'approvisionnement.

Spanish

Save record 12

Record 13 2010-11-10

English

Subject field(s)
  • Investment
  • Stock Exchange
CONT

In financial terms, portfolio analysis is a study of the performance of specific portfolios under different circumstances. It includes the efforts made to achieve the best trade-off between risk tolerance and returns. The analysis of a portfolio can be conducted either by a professional or an investor who may utilize specialized software to do so.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
  • Bourse
DEF

Technique faisant appel à des modèles de programmation mathématique pour établir quels sont les portefeuilles de titres efficients.

Spanish

Save record 13

Record 14 2010-11-10

English

Subject field(s)
  • Investment
  • Stock Exchange
DEF

A strategy of hedging a stock portfolio against market risk by selling stock index futures short or buying stock index put options.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
  • Bourse
DEF

Stratégie de couverture établie par un gestionnaire de portefeuille-titres dans le but d'en protéger les détenteurs contre une baisse des cours, sans toutefois les empêcher de tirer profit d'une évolution favorable du marché.

OBS

Plutôt que de vendre les actions dont les cours sont à la baisse, le gestionnaire peut, par exemple, avoir recours à la vente d'options ou de contrats à terme sur indice boursier. Si la baisse se poursuit, il peut racheter les options ou les contrats à terme à un prix inférieur, le profit servant à compenser les pertes sur le portefeuille d'actions.

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Inversiones
  • Bolsa de valores
DEF

Cobertura de una cartera de valores contra ciertas oscilaciones, por ejemplo, de los días en que se computan los futuros de índices del mercado usando dichos futuros.

OBS

aseguramiento de la cartera: término y definición extraídos del CAPITAL Business Dictionary con la autorización de LID Editorial Empresarial.

Key term(s)
  • seguro de portafolio
  • seguro de cartera
Save record 14

Record 15 2010-11-08

English

Subject field(s)
  • Investment
  • Financial and Budgetary Management

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
  • Gestion budgétaire et financière
DEF

Risque total inhérent à l'ensemble d'un portefeuille-titres.

OBS

Les effets de la diversification font que le risque d'un portefeuille-titres bien diversifié est généralement inférieur à la moyenne pondérée des risques individuels des titres composant le portefeuille.

Spanish

Save record 15

Record 16 2010-10-27

English

Subject field(s)
  • Investment
DEF

A ratio to measure risk-adjusted performance, calculated by subtracting the risk free rate from the rate of return for a portfolio, and dividing the result by the standard deviation or the portfolio returns.

OBS

Developed by William F. Sharpe.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
DEF

Rapport servant à mesurer le rendement ajusté en fonction des risques. Il est calculé en soustrayant le taux sans risque du taux de rendement d'un portefeuille et en divisant le résultat par l'écart type des rendements du portefeuille.

CONT

Établie par le gagnant du prix Nobel d'économie William Sharpe [...]

Spanish

Save record 16

Record 17 2010-06-03

English

Subject field(s)
  • Stock Exchange
  • Investment
  • Currency and Foreign Exchange
DEF

The risk that the value of a security or portfolio of securities will decline in the future.

French

Domaine(s)
  • Bourse
  • Investissements et placements
  • Politique monétaire et marché des changes
DEF

Risque de variation de la valeur de marché d'un instrument financier attribuable aux fluctuations du cours du change (risque de change), à l'évolution des taux d'intérêt (risque de taux) ou encore aux variations des prix ou des cours (risque de prix) sur les marchés.

Spanish

Save record 17

Record 18 2009-07-29

English

Subject field(s)
  • Investment
  • Stock Exchange
  • Occupation Names (General)
CONT

A hedge fund manager is normally the founder and the key person in charge of overseeing the whole operation of the hedge fund. This means that he/she is responsible for overseeing the portfolio, often making trading decisions, hiring personnel, monitoring the risk of the portfolio and ensuring that the accounting and operations departments are in order.

OBS

The goal of a hedge fund manager is not to beat an index, as it is for a mutual fund manager, but to generate positive returns no matter what the market is doing.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
  • Bourse
  • Désignations des emplois (Généralités)
CONT

Le sera également Harry Markopolos, un ex-gestionnaire de fonds spéculatif qui, soupçonnant une vaste fraude, avait alerté la SEC [Securities and Exchange Commission] dès 1999 sans qu'aucune des enquêtes qu'elle avait ensuite menées n'aboutisse à la moindre mesure concernant les opérations de BMIS [Bernard L. Madoff Investment Securities].

Spanish

Save record 18

Record 19 2009-05-19

English

Subject field(s)
  • Investment
  • Stock Exchange
CONT

Net Market Exposure. The amount of a portfolio exposed to market risk because it is not matched by an offsetting position. It typically refers to the net difference between net long positions and net short positions. For example, a portfolio that is 100% long and 60% short has a net market exposure of 40%.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
  • Bourse
DEF

Mesure de l'exposition au marché d'un portefeuille composé à la fois de positions longues et à découvert, calculée en soustrayant le pourcentage d'actifs affectés aux ventes à découvert du pourcentage alloué aux positions longues.

Spanish

Save record 19

Record 20 2006-03-16

English

Subject field(s)
  • Financial and Budgetary Management
  • Investment
CONT

More sophisticated banks will also have the right to base the market risk capital charge for options portfolios and associated hedging positions on scenario matrix analysis. This will be accomplished by specifying a fixed range of changes in the option portfolio's risk factors and calculating changes in the value of the option portfolio at various points along this "grid".

French

Domaine(s)
  • Gestion budgétaire et financière
  • Investissements et placements
CONT

Les banques dotées d'outils plus élaborés auront également le droit de calculer leur exigence de fonds propres pour risques de marché sur la base d'une analyse par scénario à matrices pour leurs portefeuilles d'options et les positions de couverture qui s'y rattachent. Il leur faudra spécifier une fourchette fixe de variations des facteurs de risque du portefeuille d'options et calculer les changements de la valeur de ce portefeuille en divers points de cette «grille».

OBS

Pluriel : des scénarios.

OBS

scénarios (pl.) : Cette graphie, puisée des Rectifications de l'orthographe recommandées par le Conseil supérieur de la langue française, est attestée dans le Petit Robert (2006).

Spanish

Save record 20

Record 21 2005-01-17

English

Subject field(s)
  • System Names
  • Federal Administration
OBS

Farm Credit Canada(FCC). Portfolio risk is measured primarily with the Risk Pricing and Scoring System.

French

Domaine(s)
  • Noms de systèmes
  • Administration fédérale
OBS

Financement agricole Canada (FAC). La Gestion du portefeuille évalue le risque associé au portefeuille de prêts au moyen du Système de pointage et de tarification du risque.

Spanish

Save record 21

Record 22 2005-01-17

English

Subject field(s)
  • Federal Government Bodies and Committees (Canadian)
  • Public Service
OBS

Farm Credit Canada. The Portfolio Management unit assesses credit risk at the aggregate level. It provides the risk assessment tools and models to quantify credit and default loss allowances.

French

Domaine(s)
  • Organismes et comités fédéraux (Gouvernement canadien)
  • Fonction publique
OBS

Financement agricole Canada. La Gestion du portefeuille évalue le risque de crédit au niveau agrégé. Elle est chargée de fournir des outils et des modèles de gestion du risque servant à quantifier le risque de crédit des prêteurs et d'autres fonctions de gestion de la société.

Spanish

Save record 22

Record 23 2004-09-09

English

Subject field(s)
  • Stock Exchange
  • Investment
  • Citizenship and Immigration
OBS

Terminology used by Citizenship and Immigration Canada.

French

Domaine(s)
  • Bourse
  • Investissements et placements
  • Citoyenneté et immigration
OBS

Source : Rapport du Comité consultatif sur le programme d'immigration des investisseurs.

OBS

Terminologie employée par Citoyenneté et Immigration Canada.

Spanish

Save record 23

Record 24 2004-06-25

English

Subject field(s)
  • Stock Exchange
  • Investment
DEF

The difference between the expected return on a market portfolio and the risk-free rate.

CONT

In portfolio theory, [risk premium is] the difference between the risk-free return and the total return form a risky investment.

French

Domaine(s)
  • Bourse
  • Investissements et placements
DEF

Différence entre le taux de rentabilité attendu du marché des actions et le taux des obligations d'État de sept à dix ans d'échéance (obligation sans risque).

CONT

La prime de risque d'un marché financier mesure l'écart de rentabilité attendue entre le marché dans sa totalité et l'actif sans risque (l'obligation d'État).

Spanish

Save record 24

Record 25 2002-05-24

English

Subject field(s)
  • Trade
  • Financial and Budgetary Management
DEF

The amount of capital that a transaction or business requires to support the economic risks it faces to a specified solvency standard.

CONT

Economic capital requirements for credit risk means the capital needed for a portfolio such that the chance for credit losses exceed capital is no more than a specified small probability. In many circumstances, economic capital would be the same as that needed to finance an asset or portfolio in a free-market transaction with informed counterparties.

OBS

The theoretical framework for relating risk to the amount of capital a financial institution needs to hold is based on Merton’s model of default.

French

Domaine(s)
  • Commerce
  • Gestion budgétaire et financière
DEF

Somme d'argent requis lors d'une transaction ou nécessaire à une entreprise afin de couvrir les risques économiques et ainsi satisfaire aux normes de solvabilité.

CONT

Le capital économique correspond au capital (juste) nécessaire, par exemple au niveau d'une ligne de métier ou de l'organisation dans son ensemble, pour absorber des pertes exceptionnelles ou inattendues résultant des risques encourus au niveau de l'entité considérée.

Spanish

Save record 25

Record 26 2001-07-05

English

Subject field(s)
  • Fire, Accidents, Miscellaneous Risks (Insur.)
  • Construction
OBS

All-risks builders risk(course of construction) insurance or all-risks installation floater written on a full replacement cost value basis to the full insurable value of the project delivery work to cover all risks of direct physical loss or damage(including flood and earth movement), to property destined for incorporation into the portfolio, while at the site or in transit to the site.

French

Domaine(s)
  • Incendies, accidents et risques divers (Assur.)
  • Construction
CONT

Assurances tous risques des constructeurs (dans le cadre des travaux de bâtiments) ou avenant d'assurances tous risques, souscrits à la valeur intégrale à neuf en fonction de la valeur assurable complète des travaux réalisés dans le cadre des projets, pour l'ensemble des risques de pertes ou de dégâts matériels directs (y compris les inondations et les séismes) pour ce qui est des biens destinés à être intégrés dans les immeubles ou les bâtiments, pendant qu'ils se trouvent sur le lieu des travaux ou qu'ils sont acheminés à destination de ce lieu.

Spanish

Save record 26

Record 27 1999-03-01

English

Subject field(s)
  • Investment
DEF

The reduction of risk resulting from the combination of diversified assets in a portfolio.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
DEF

Réduction du risque obtenue grâce à une diversification suffisante des actifs qui composent un portefeuille.

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Inversiones
DEF

Impacto de una inversión determinada sobre la composición global de riesgo-rendimiento de la empresa. Una empresa no sólo deberá considerar las características particulares de inversión de un proyecto, sino también cómo se relaciona el proyecto con el conjunto de portafolio de negocios.

Save record 27

Record 28 1999-02-11

English

Subject field(s)
  • Investment
DEF

Portfolio that produces maximum profitability for a certain type of risk.

OBS

efficient portfolio: term and definition reproduced from the CAPITAL Business Dictionary with the permission of LID Editorial Empresarial.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
DEF

Portefeuille de titres offrant le rendement le plus élevé possible compte tenu du niveau de risque, ou encore le niveau de risque le plus bas possible compte tenu du rendement attendu.

OBS

portefeuille efficient : terme extrait du CAPITAL Business Dictionary et reproduit avec l'autorisation de LID Editorial Empresarial.

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Inversiones
DEF

Cartera de valores que proporciona la mejor expectativa de rentabilidad para un determinado riesgo.

OBS

cartera eficiente: término y definición extraídos del CAPITAL Business Dictionary con la autorización de LID Editorial Empresarial.

Save record 28

Record 29 1999-02-09

English

Subject field(s)
  • Stock Exchange
  • Investment
DEF

Probability that the price of an asset will fall with time.

CONT

Stock options are recognized by knowledgeable investors as an extremely flexible tool and a valuable addition to the basic investment strategies. Traded in conjunction with previously established positions in the stock market, they can be used to reduce downside risk or to generate incremental returns on portfolio positions.

OBS

downside risk: term and definition reproduced from the CAPITAL Business Dictionary with the permission of LID Editorial Empresarial.

French

Domaine(s)
  • Bourse
  • Investissements et placements
DEF

Probabilité d'une baisse de prix d'un actif à l'avenir.

CONT

Les investisseurs avertis voient dans les options un outil extrêmement souple et une nouvelle stratégie de placement qui peut leur être très précieuse. Jumelées à des positions précédemment établies sur le marché des actions, les options peuvent aider à réduire les risques de perte ou à générer un accroissement du rendement des positions détenues dans un portefeuille.

OBS

Définition extraite du CAPITAL Business Dictionary et reproduite avec l'autorisation de LID Editorial Empresarial.

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Bolsa de valores
  • Inversiones
DEF

Probabilidad de que el precio de un activo baje en el tiempo.

OBS

riesgo de bajada: término y definición extraídos del CAPITAL Business Dictionary con la autorización de LID Editorial Empresarial.

Save record 29

Record 30 1999-02-09

English

Subject field(s)
  • Stock Exchange
DEF

Said of a value or security issued by a company that has not been classified for risk purposes by a company specializing in evaluations. In the majority of cases it cannot form part of a public investment fund portfolio.

OBS

not rated: term and definition reproduced from the CAPITAL Business Dictionary with the permission of LID Editorial Empresarial.

French

Domaine(s)
  • Bourse
DEF

Se dit d'une valeur émise par une société non classée par une entreprise spécialiste d'évaluations en ce qui concerne les risques. Dans la plupart des cas, elle ne sera pas admise dans le portefeuille de fonds d'investissements publics.

OBS

sans classement : terme et définition extraits du CAPITAL Business Dictionary et reproduits avec l'autorisation de LID Editorial Empresarial.

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Bolsa de valores
DEF

Se dice de un valor emitido por una sociedad que no ha sido clasificada a efectos de riesgo por una compañía especializada en evaluaciones. En la mayoría de los casos no puede formar parte de la cartera de fondos de inversión públicos.

OBS

sin clasificación: término y definición extraídos del CAPITAL Business Dictionary con la autorización de LID Editorial Empresarial.

Save record 30

Record 31 1998-04-20

English

Subject field(s)
  • Investment
DEF

An economic theory that determines prices of assets and the associated risk premia for each kind of pervasive risk assets face, on the assumption that the expected return of an arbitrage portfolio is zero.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
DEF

Modèle financier proposant une explication factorielle des rendements des actifs financiers en utilisant l'opération d'arbitrage comme archétype du raisonnement et en établissant une relation linéaire entre le risque et le rendement d'un titre. Ainsi, selon le modèle,plusieurs facteurs fondamentaux et indépendants, encore assez mal identifiés, peuvent expliquer le risque d'un titre et, par là, son rendement.

OBS

Selon les tenants du MEA, le modèle d'évaluation des actifs financiers (MEDAF) ne serait qu'une forme particulière et simplifiée du MEA, voulant qu'un seul facteur, soit le mouvement général aléatoire de l'économie, explique le risque incontournable d'un titre, plutôt que plusieurs facteurs fondamentaux.

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Inversiones
Save record 31

Record 32 1998-04-07

English

Subject field(s)
  • Investment
DEF

Authority approved by the World Bank Board of Directors on December 2, 1986, authorizing investment in financial futures and options for U. S. dollars and pound sterling. It also authorized extension of the five-year and three-month maximum maturity limit in securities eligible for the portfolio, investment in eligible securities of all maturities and controlling the risk implicit in these by substituting the five-year three-month maturity limit on individual securities with the establishment of an average duration range of not less than three months and not more than four years for the U. S. dollar and non-dollar portfolios.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Inversiones
Save record 32

Record 33 1998-01-28

English

Subject field(s)
  • Investment
CONT

The CreditMetrics model launched this week by J. P. Morgan aims to build on this kind of approach by setting a market standard for measuring credit risk. The model aims to produce a single number for how much a bank stands to lose on a portfolio of credits which may have very different characteristics, and therefore how much capital it ought to hold in reserve.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
CONT

Le modèle CreditMetrics récemment mis au point par J.P. Morgan a pour objet de définir une norme de marché en matière d'évaluation des risques de crédit en s'appuyant sur ce type d'approche. Le modèle vise à produire un chiffre unique représentant le montant qu'une banque risque de perdre sur un portefeuille de crédits très divers par leurs caractéristiques et, par conséquent, le montant de fonds propres qu'elle doit constituer en réserve.

Spanish

Save record 33

Record 34 1997-10-15

English

Subject field(s)
  • Loans
CONT

Under... the Capital Access Program(CAP), the state assumes a small portion of the risk of medium-risk capital loans by making a payment into a special reserve fund, set up to cover future losses, from a portfolio of loans made by any individual bank.

French

Domaine(s)
  • Prêts et emprunts
CONT

Dans le cadre [du] Capital Access Program (CAP), l'État assume une faible part du risque des prêts pour immobilisations à risque modéré, en contribuant à un fonds de réserve spécial constitué pour couvrir les pertes ultérieures associées à un portefeuille de prêts accordés par des banques privées.

Spanish

Save record 34

Record 35 1997-10-15

English

Subject field(s)
  • Loans
CONT

Under... the Capital Access Program(CAP), the state assumes a small portion of the risk of medium-risk capital loans by making a payment into a special reserve fund, set up to cover future losses, from a portfolio of loans made by any individual bank.

French

Domaine(s)
  • Prêts et emprunts
CONT

Dans le cadre [du] Capital Access Program (CAP), l'État assume une faible part du risque des prêts pour immobilisations à risque modéré, en contribuant à un fonds de réserve spécial constitué pour couvrir les pertes ultérieures associées à un portefeuille de prêts accordés par des banques privées.

Spanish

Save record 35

Record 36 1997-06-23

English

Subject field(s)
  • Titles of Monographs
OBS

Published by Canada Deposit Insurance Corporation(CDIC) on August 19, 1993. This document sets out CDIC' s standards of sound business and financial practices for the management and control of the securities portfolio and exposure to position risk. Its development reflects the insightful and helpful comments received as a result of an extensive consultation and review process with industry and regulators. The Board of Directors of CDIC will use compliance with this standards document as the basis for determining whether a member institution is following standards of sound business and financial practices for securities portfolio management established under the By-law.

French

Domaine(s)
  • Titres de monographies
OBS

Publié par la Société d'assurance-dépôts du Canada le 19 août 1993. Le présent document énonce les normes de gestion du capital applicables aux institutions membres de la SADC. Il tient compte des commentaires éclairés et utiles que la Société a reçus dans le cadre des consultations et des discussions approfondies qu'elle a tenues avec les divers organismes de réglementation et les autres parties intéressées du secteur financier. Le conseil d'administration de la SADC se fondera sur les dispositions du présent document pour déterminer si une institution membre adopte des pratiques commerciales et financières saines et se conforme aux normes de gestion du capital établies en vertu du Règlement administratif.

Spanish

Save record 36

Record 37 1996-08-21

English

Subject field(s)
  • System Names
OBS

The Portfolio Risk and Institution Simulation Model(PRISM) is a forecasting tool designed to assist CDIC in performing risk analyses on member institutions. The basic premise underlying the model is that the forecast of future performance is uncertain. Rather than producing a single outcome as in traditional forecasting, PRISM produces a range of forecast outcomes with associated probabilities of occurrence, which should provide valuable insight into the volatility, or risk, an institution may be subject to in the future.

French

Domaine(s)
  • Noms de systèmes
OBS

Le Modèle d'évaluation des risques par simulation (MERS) sert à établir des prévisions quant au risque que pourraient représenter, pour la SADC, ses institutions membres. Ce modèle repose sur le principe que toute prévision est incertaine. Contrairement aux méthodes de prévision traditionnelles, dont ne se dégage qu'un seul scénario possible, le MERS aboutit à plusieurs résultats possibles selon différentes conjonctures et détermine leurs probabilités de réalisation.

Spanish

Save record 37

Record 38 1995-07-04

English

Subject field(s)
  • Insurance
DEF

Exceptionally large risk in a portfolio consisting of many smaller risks

French

Domaine(s)
  • Assurances

Spanish

Save record 38

Record 39 1986-10-27

English

Subject field(s)
  • Stock Exchange
  • Currency and Foreign Exchange
  • Econometrics
CONT

Frankel(1979a) investigated theoretical determinants of risk premiums in a portfolio balance framework. He showed that because of offsetting risks to residents and non-residents, in the absence of government debt, exchange rate risk can be completely diversified and therefore that risk premiums on forward exchange rates can be eliminated even in the presence of risk aversion.

French

Domaine(s)
  • Bourse
  • Politique monétaire et marché des changes
  • Économétrie
CONT

Frankel (1979a) a étudié les déterminants théoriques des primes de risque dans un modèle d'équilibre des portefeuilles. Il a montré que, à cause des risques de caractère compensatoire que doivent prendre résidents et non-résidents, le risque de change peut, en l'absence de dette publique, être entièrement diversifié et que, par conséquent, les primes de risque sur les cours du terme peuvent disparaître même dans un contexte d'aversion pour le risque.

Spanish

Save record 39

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